Matematyczne modele rynku
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 1300-M35MMR-SP |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Matematyczne modele rynku |
Jednostka: | Kolegium III |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
4.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-19 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
KON
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Piotr Sworowski | |
Prowadzący grup: | Piotr Sworowski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę Wykład - Zaliczenie na ocenę |
|
Efekty kształcenia modułu zajęć: | - opisuje podstawy modelowania stochastycznego rynków finansowych - formułuje podstawowe twierdzenia matematyki finansowej pozwalające badać istnienie arbitrażu i zupełność rynku - opisuje i stosuje różne metody wyceny instrumentów pochodnych - opisuje i stosuje metody wyceny podstawowych instrumentów pochodnych na rynku Blacka-Scholesa |
|
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne: | podstawy rachunku różniczkowego, podstawy probabilistyki |
|
Bilans pracy studenta: | BILANS GODZIN PRACY STUDENTA (1ECTS=25h): wykład (15h) + konwersatorium (30h) + konsultacje (30h) + przygotowanie do zajęć i zaliczeń (25h) = 100h (=4ECTS) |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.